Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich verändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt Dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die sich aus der Verengung von BandWidth ergeben, werden diskutiert In der Chart Schule Artikel auf BandWidth. Note Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der in der Regel auf 20 Perioden eingestellt ist Ein einfacher Gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt Kann angepasst werden, um die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile anzupassen Bollinger empfiehlt, kleine inkrementelle Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator vorzunehmen. Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher nur kleine Anpassungen Sind für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators mit einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung rechtfertigen Wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für eine 50-Perioden-SMA auf 2 1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator auf 1 9 für einen 10-Perioden-SMA zu senken. Signal W-Bottoms. W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger Bands, um W-Bottoms A W-Bottom Formen in einem Abwärtstrend zu identifizieren und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs Insbesondere Bollinger sucht W - Bottoms, wo das zweite Tief ist niedriger als das erste, aber hält über dem unteren Band Es gibt vier Schritte, um eine W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen Erstens, eine Reaktion niedrige Formen Diese niedrige ist in der Regel, aber nicht immer, unterhalb der unteren Band Second , Gibt es einen Sprung in Richtung der mittleren Band Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit Diese niedrige hält über dem unteren Band Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf den letzten Rückgang Viertens ist das Muster Bestätigt mit einem starken Abschied von der zweiten niedrigen und einem Widerstand break. Chart 2 zeigt Nordstrom JWN mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010 Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar schwarzen Pfeil und brach unterhalb der unteren Band Zweite, dort War ein Bounce zurück über dem mittleren Band Drittens, die Aktie bewegte sich unter seinem Januar-Tief und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spike Low die untere Band brach, werden Bollinger Bands mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch basieren sollten Schlusskurse Viertens stieg die Aktie mit expandierendem Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch Chart 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009.Signal M-Tops. M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill S Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bands, um M-Tops zu identifizieren Nach Bollinger sind Tops in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden Doppelte Tops, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten Stellen die sich entwickelnden Tops dar. In ihrer grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich einer doppelten Oberseite. Allerdings sind die Reaktionshöhen nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger sein als das zweite hohe Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen Wenn eine Sicherheit macht neue Höhen Dies ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom Eine Nicht-Bestätigung tritt mit drei Schritten Zuerst, eine Sicherheit schafft eine Reaktion hoch über dem oberen Band Zweitens gibt es einen Rückzug in Richtung der mittleren Band Drittens, Preise Bewegen Sie sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht auf die obere Band zu erreichen Dies ist ein Warnzeichen Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, um die obere Band zu erreichen zeigt abnehmende Dynamik, die eine Trendumkehr vorschreiben kann Endgültige Bestätigung kommt mit einem Support-Break oder bearish Indikator Signal. Chart 4 zeigt Exxon Mobil XOM mit einem M-Top im April-Mai 2008 Die Aktie bewegte sich über dem Oberband im April. Es gab einen Pullback im Mai und dann noch einen Push über 90 Auch wenn die Ware über die obere Band auf einem bewegt wurde Intraday-Basis, hat es nicht über die obere Band geschlagen Die M-Top wurde mit einem Support-Pause zwei Wochen später bestätigt Auch bemerken, dass MACD eine bärische Divergenz und bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung. Chart 5 zeigt Pulte Homes PHM in einem Aufwärtstrend Im Juli-August 2008 Preis überstieg die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen Nach einem Pullback unterhalb der 20-Tage-SMA-Mittel-Bollinger-Band, ging die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht Überschreiten das obere Band Das blitzte ein Warnzeichen Das Lager brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung Beachten Sie, dass dieses M-Top komplexer ist, weil es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peak Blue Pfeils gibt. Diese sich entwickelnde Oberseite gebildet Ein kleines Kopf-und-Schulter-Muster. Signal Walking the Bands. Moves über oder unter den Bands sind keine Signale per se Wie Bollinger setzt es, bewegt, dass die Berührung oder übertreffen die Bands sind keine Signale, sondern eher Tags auf dem Gesicht von ihm, Ein Umzug in die obere Band zeigt Stärke, während eine scharfe Umstellung auf die untere Band Schwäche zeigt Momentum Oszillatoren arbeiten viel die gleiche Weise Overbought ist nicht unbedingt bullish Es braucht Kraft, um überkaufte Ebenen zu erreichen und überkaufte Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erweitern Ähnlich wie die Preise Kann die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen Denken Sie über es für einen Moment Die obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um diese Oberband zu überschreiten Eine Oberband-Touch, die auftritt Nachdem eine Bollinger-Band bestätigt wurde, würde W-Bottom den Start eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags hervorbringt, ist es auch üblich, dass die Preise bei einem Aufwärtstrend niemals die untere Band erreichen. Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung In der Tat, Dips unterhalb der 20-Tage-SMA manchmal bieten Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Chart 6 zeigt Air Products APD mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist Das über zwei Widerstandsniveaus kroch Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Kraft, nicht Schwäche Der Handel wurde im August flach und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts Die Bollinger-Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die unteren Band Preise und die 20 - Tag SMA, erschien im September Insgesamt APD schloss über dem oberen Band mindestens fünf Mal über einen Zeitraum von vier Monaten Das Indikator-Fenster zeigt die 10-Periode Commodity Channel Index CCI Dips unter -100 gelten als überverkauft und bewegt sich über -100 Signalisieren den Anfang einer überverkauften Bounce-Grün-Punkt-Linie Der obere Band-Tag und der Breakout startete den Aufwärtstrend CCI dann identifiziert handelbaren Pullbacks mit Dips unter -100 Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für den Handel Signale. Chart 7 zeigt Monsanto MON Mit einem Spaziergang auf dem unteren Band Die Aktie brach im Januar mit einem Support-Pause und schloss unterhalb der unteren Band Von Mitte Januar bis Anfang Mai, Monsanto schloss unter dem unteren Band mindestens fünf Mal, dass die Aktie nicht über dem Oberen zu schließen Band einmal während dieser Periode Die Unterstützung Pause und anfängliche Nähe unterhalb der unteren Band signalisiert einen Abwärtstrend Als solche wurde die 10-Periode Commodity Channel Index CCI verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren Eine Bewegung über 100 ist überkauft Ein Umzug unter 100 Signale Eine Wiederaufnahme der abwärts gerichteten roten Pfeile Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Bollinger Bands reflektieren die Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bändern Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisaktionen enthalten, die einen Umzug außerhalb der Bands bedeuten, die technisch deutlich sind, die Preise sind relativ hoch, wenn sie über dem oberen Band liegen und relativ niedrig, wenn sie unterhalb des unteren Bandes liegen. Allerdings sollte ein relativ hoher Wert nicht berücksichtigt werden Wie bärisch oder als Verkaufssignal Ebenso relativ niedrig sollte nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Werkzeug verwendet zu werden. Chartisten sollten sich kombinieren Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalysen und anderen Indikatoren zur Bestätigung. Bands und SharpCharts. Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollte Bollinger Bands auf einem Preis gezeichnet werden Bei der Auswahl von Bollinger Bands, Die Voreinstellung erscheint im Parameterfenster 20,2 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung Die zweite Zahl 2 setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 ein Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts Benutzer können die Parameter an ihre Charting-Anforderungen anpassen Bollinger Bands 50,2 1 können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger Bands 10,1 9 können für einen kürzeren Zeitrahmen verwendet werden Klicken Sie hier für ein Leben Beispiel. Stocks Commodities Magazine Artikel. B Indikator. B Indikator Die Voreinstellung für B basiert auf der Voreinstellung für Bollinger Bänder 20,2 Die Bänder sind 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts, der auch der mittlere Band ist. Der Sicherheitspreis ist der nahe oder der Letzter trade. Signals Overbought Oversold. B kann verwendet werden, um übertriebene und überverkaufte Situationen zu identifizieren. Allerdings ist es wichtig zu wissen, wann man nach überholten Lesungen sucht und wann nach überverkauften Lesungen zu suchen Wie bei den meisten Impuls-Oszillatoren ist es am besten, nach kurzfristigen überverkauften Situationen zu suchen, wenn das Medium - term Trend ist und kurzfristige übertriebene Situationen, wenn der mittelfristige Trend nach unten ist Mit anderen Worten, suchen Sie nach Chancen in Richtung der größeren Trend, wie z. B. ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend Definieren Sie den größeren Trend vor der Suche nach überkauft Oder überverkaufte Lesungen. Chart 1 zeigt Apfel AAPL in einem starken Aufwärtstrend Achtung, wie B über 1 mehrmals gezogen wurde, aber nicht einmal nahe an 0 kam. Obwohl B über 1 zahlreicher Zeiten gezogen war, produzierten diese überkauften Lesungen nicht gute Verkaufssignale Pullbacks waren Flach, als Apple sich gut über dem unteren Band umkehrte und seinen Aufwärtstrend wieder aufnahm John Bollinger bezieht sich auf das Gehen der Band während starker Trends In einem starken Aufwärtstrend können die Preise die obere Bande hinaufgehen und selten die untere Band berühren. Umgekehrt können die Preise die untere Bande hinuntergehen Und berühre selten das obere Band in einem starken Abwärtstrend. Nach der Identifizierung eines größeren Aufwärtstrends kann B als überverkauft betrachtet werden, wenn es sich auf Null oder darunter bewegt. Denken Sie daran, dass B auf Null geht, wenn der Preis auf das untere Band trifft und unter Null, wenn der Preis unter den Untere Band Dies stellt eine Bewegung dar, die 2 Standardabweichungen unterhalb des 20-Tage-Gleitwertes ist. Abbildung 2 zeigt die Nasdaq 100 ETF QQQQ in einem Aufwärtstrend, der im März 2009 begann. B bewegte sich während dieses Aufwärtstrends dreimal um Null. Die überverkauften Lesungen Anfang Juli und Anfang November gab es gute Einstiegspunkte, um an dem größeren Aufwärtstrend grüne Pfeile teilzunehmen. Signals Trend Identification. John Bollinger beschrieb ein Trend-folgendes System mit B mit dem Money Flow Index MFI Ein Aufwärtstrend beginnt, wenn B über 80 und MFI 10 über 80 MFI ist Wird zwischen null und hundert A gelegt. Eine Bewegung über 80 Plätze MFI 10 in den oberen 20 seines Bereichs, was eine starke Lesung ist Abstriche werden identifiziert, wenn B unter 20 ist und MFI 10 unter 20 ist. Chart 3 zeigt FedEx FDX mit B und MFI 10 Ein Aufwärtstrend begann Ende Juli, als B über 80 lag und MFI über 80 lag. Dieser Aufwärtstrend wurde später mit zwei weiteren Signalen Anfang September und Mitte November bestätigt. Während diese Signale für die Trendidentifikation gut waren, hätten die Händler wahrscheinlich Probleme mit der Risiko-Belohnungs-Verhältnis nach so großen Bewegungen Es dauert einen erheblichen Preisanstieg, um B über 80 und MFI 10 über 80 gleichzeitig zu drücken. Händler können diese Methode verwenden, um den Trend zu identifizieren und dann nach angemessenen überkauften oder überverkauften Ebenen für einen besseren Einstieg zu suchen Punkte. B quantifiziert die Beziehung zwischen Preis und Bollinger Bands Lesungen über 80 zeigen an, dass der Preis in der Nähe des oberen Bandes liegt. Lesen Sie unten 20 zeigt an, dass der Preis in der Nähe des unteren Bandes liegt. Surges in Richtung der oberen Band zeigen Stärke, kann aber manchmal als überbeansprucht interpretiert werden Band-Show Schwäche, kann aber manchmal als übertrieben interpretiert werden Viel hängt von der zugrunde liegenden Trend und anderen Indikatoren Während B kann einen gewissen Wert auf eigene Faust, ist es am besten, wenn in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalyse Klicken Sie hier für eine Live-Chart . B und SharpCharts. B finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts Die Standardparameter 20,2 basieren auf den Default-Parametern für Bollinger-Bänder Diese können entsprechend geändert werden 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band B dar Kann oberhalb, unter oder hinter dem Preisplan positioniert werden Hier klicken, um ein Live-Beispiel von B. Suggested Scans zu sehen. B Uptrend Scan Dieser Scan filtert die Lagerbestände aus, bei denen B über 80 liegt und MFI nur über 80 gekreuzt hat. Laut Bollinger können diese Bestände neue Schwankungen starten. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt Eine weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. B Downtrend Scan Dieser Scan filtert die Bestände aus, bei denen B unter 20 liegt und MFI nur unter 20 gekreuzt hat. Nach Bollinger können diese Bestände neue Abwärtsschwankungen starten. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt Weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich.7 Grundlegende Indikatoren - RSI , Stochastik, MACD und Bollinger Bands 7 1 Relative Stärke Index RSI. Developed J Welles Wilder, der Relative Strength Index RSI ist ein Impuls-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen misst RSI oszilliert zwischen null und 100 Traditionell und nach Wilder, RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schwankungen und Mittellinien Crossovers RSI kann auch verwendet werden, um die allgemeine Trend zu identifizieren. RSI ist ein äußerst beliebter Impuls Indikator, der in Eine Reihe von Artikeln, Interviews und Büchern im Laufe der Jahre Insbesondere Constance Browns Buch, Technische Analyse für den Trading Professional, bietet das Konzept der Bullenmarkt und Bären Marktbereiche für RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI Mentor, eingeführt positiv und negativ Umkehrungen für RSI Darüber hinaus wandte Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder Features RSI in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, Average True Range und die Directional Movement Concept ADX Trotz der Entwicklung vor dem Computerzeitalter haben die Wilder-Indikatoren den Test der Zeit bestanden und bleiben sehr beliebt. Lesen Sie den vollständigen Artikel bei.7 1 1 RSI-Berechnung. Um die Berechnungserklärung zu vereinfachen, wurde der RSI in seine Grundkomponenten zerlegt RS Durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, was der von Wilder in seinem Buch vorgeschlagene Standard ist. Verluste werden als positive Werte ausgedrückt, nicht negative Werte. Die ersten Berechnungen für den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust sind einfach 14 Perioden Mittelwerte. Erste durchschnittliche Gewinnspanne der Gewinne in den letzten 14 Perioden 14.First durchschnittliche Verlust Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14.Die zweite und nachfolgende Berechnungen basieren auf den vorherigen Mittelwerten und dem aktuellen Gewinnverlust Durchschnittliche Verstärkung x 13 aktuelle Gain 14.Geschäftsverlust zurück Durchschnittlicher Verlust x 13 aktueller Verlust 14.Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik ähnlich der, die bei der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass RSI-Werte genauer werden als Die Berechnungsperiode verlängert SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Startdatum eines Diagramms, vorausgesetzt, dass bei der Berechnung der RSI-Werte viele Daten vorhanden sind. Um genau unsere RSI-Nummern zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilder s Formel normalisiert sich RS und verwandelt es in einen Oszillator, der zwischen null und 100 schwankt. In der Tat sieht ein Diagramm von RS genau das gleiche wie ein Plot von RSI Der Normalisierungsschritt macht es einfacher, Extreme zu identifizieren, weil RSI Reichweite gebunden ist RSI ist 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung Gleich Null Annahme eines 14-Perioden-RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden gesenkt wurden Es gab keine Gewinne zu messen RSI ist 100, wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist. Das bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden höher waren. Es gab keine Verluste an einem Excel Spreadsheet, das den Beginn einer RSI-Berechnung in action. Note zeigt Der Glättungsprozess wirkt sich auf RSI-Werte aus RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet. Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste, dividiert durch 14 für die erste Berechnung. Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13 , Fügen Sie den aktuellsten Wert hinzu und teilen Sie dann die Summe um 14 Dies schafft eine Glättungswirkung Das gleiche gilt für die durchschnittliche Verstärkung Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte auf der Grundlage der Gesamtberechnungsperiode unterscheiden. 250 Perioden erlauben mehr Glättung als 30 Perioden und Dies wird leicht beeinflussen RSI-Werte geht zurück 250-Tage, wenn möglich Wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist, tritt eine Division durch Null Situation für RS und RSI wird auf 100 gesetzt durch Definition Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Die Standard-Look - Back-Periode für RSI ist 14, aber dies kann verringert werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern 10-Tage-RSI ist eher zu überkauften oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI Die Rückblick-Parameter hängen auch von einer Sicherheit s Volatilität 14-Tage-RSI für Internet-Händler Amazon AMZN wird eher überkauft oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy DUK, ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden Besser an die Sicherheits - oder analytischen Anforderungen anpassen Die Überbeanspruchung auf 80 oder die Senkung überverkauft auf 20 wird die Anzahl der überkauften überverkauften Lesungen reduzieren. Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Lesungen über 80 zu suchen und überverkaufte Messwerte unter 20,7 1 2 Mehr zu RSI und seine Verwendung im Handel. Lesen Sie mehr auf RSI in den ursprünglichen Artikel auf einschließlich der folgenden Themen. Overbought-Oversold Divergenzen und Misserfolg Swings. RSI ist ein vielseitiger Impuls Oszillator, der den Test der Zeit stand Trotz Änderungen der Volatilität und der Märkte über Die Jahre, RSI bleibt jetzt so relevant wie in Wilders Tagen Während Wilders Originalinterpretationen für das Verständnis des Indikators nützlich sind, nimmt die Arbeit von Brown und Cardwell die RSI-Interpretation auf eine neue Ebene an. Die Anpassung an diese Ebene nimmt ein gewisses Umdenken an Der traditionell geschulten Chartisten Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber überkauft kann auch ein Zeichen der Stärke sein Bearish Divergenzen noch produzieren einige gute Verkaufssignale, aber Chartisten müssen vorsichtig sein in starken Trends, wenn bärische Divergenzen sind eigentlich normal Auch wenn das Konzept Von positiven und negativen Umkehrungen scheinen Wilders Interpretation zu untergraben, die Logik macht Sinn und Wilder würde kaum den Wert abgeben, indem sie mehr Wert auf das Preisniveau legen. Positive und negative Umkehrungen setzen die Preisaktion der zugrunde liegenden Sicherheit und die Indikator-Sekunde Die Art und Weise, wie es sein sollte Bearish und bullish Divergenzen Platz der Indikator erste und Preis Aktion zweite Mit der Betonung auf Preis-Aktion, das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen fordert unser Denken auf Impuls-Oszillatoren.7 1 3 Eine innovative RSI-Indikator. Siehe die Nifty Futures-Diagramm unten und die normale RSI und eine geglättete RSI-Compound-Anzeige auf sie. Die geglättete RSI-Indikator besteht aus einer fünf Periode EMA von RSI 7, RSI 14 und RSI 21 Eine Cloud-Anzeige von glatten RSI 14 und glatte RSI 21 ist gezeigt, während Smmoth RSI 7 fungiert als Signalleitung. Auf der anderen Seite tendiert der normale RSI 14 dazu, eine ruckartige Bewegung zusammen mit dem Preis zu geben. Sie können den glatten RSI-Indikator effektiv nutzen, um in Trending-Märkten wie im gezeigten Beispiel zu handeln. Verwenden Sie nicht, wenn RSI Ist nahe bei 50 und ist fast waagerecht Der Amibroker AFL für diesen Indikator ist auch unten gebucht. Der Amibroker AFL für die oben genannten Indikatoren ist hier gebucht Es hat einen Parameter zu unterdrücken oder zeigen die Kauf verkaufen Signale, so dass Sie die RSI-Diagramm verwenden können Von sich selbst auch.7 2 StochastikDie von George C Lane in den späten 1950er Jahren entworfen, ist der Stochastische Oszillator ein Impulsindikator, der den Standort des nahen relativ zum Hoch-niedrigen Bereich über einer festgelegten Anzahl von Perioden zeigt. Laut einem Interview Mit Spur, der stochastische Oszillator folgt nicht dem Preis, es folgt nicht dem Volumen oder so ähnlich. Es folgt die Geschwindigkeit oder der Impuls des Preises In der Regel ändert die Dynamik die Richtung vor dem Preis. Als solche sind bullische und bärische Divergenzen im Stochastischen Oszillator Kann verwendet werden, um Umkehrungen zu formen Dies war das erste und wichtigste Signal, dass Lane identifiziert Lane auch diesen Oszillator verwendet, um Stier und Bär-Setups zu identifizieren, um eine zukünftige Umkehr zu antizipieren Da der Stochastische Oszillator ist Reichweite gebunden, ist auch nützlich für die Identifizierung Übertriebene und überverkaufte Levels. Die Standardeinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Perioden, die Tage, Wochen, Monate oder ein Intraday-Zeitrahmen sein können. Ein 14-Perioden-K würde das jüngste Ende, das höchste Hoch in den letzten 14 Perioden und das Niedrigste niedrig in den letzten 14 Perioden D ist ein 3-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von K Diese Linie ist neben K gezeichnet, um als Signal oder Triggerlinie zu handeln. Lesen Sie den kompletten Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat.7 2 1 Interpretation. Der Stochastische Oszillator misst den Pegel des Nahen relativ zum High-Low-Bereich über einen bestimmten Zeitraum Angenommen, dass der höchste Hoch gleich 110 ist, ist der niedrigste Tiefwert gleich 100 und der Schluss gleich 108 Der High-Low-Bereich ist 10, was der Nenner in der K-Formel ist, ist der Niedrigste der niedrigste Tiefpunkt gleich 8, der der Zähler 8 ist, der durch 10 gleich 80 oder 80 ist. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um zu finden, dass KK gleich 30 wäre, wenn die Schließung bei 103 30 x lag 100 Der stochastische Oszillator ist über 50, wenn die Schließung in der oberen Hälfte des Bereichs liegt und unter 50, wenn die Schließung in der unteren Hälfte liegt. Niedrige Werte unter 20 zeigen an, dass der Preis für den angegebenen Zeitraum nahe niedrig ist. Hohe Messwerte über 80 geben an Dieser Preis ist in der Nähe seiner Höhe für die vorgegebene Zeitspanne Das IBM Beispiel oben zeigt drei 14-Tage-Bereiche gelbe Bereiche mit dem Schlusskurs am Ende der Periode rote punktierte Linie Der Stochastische Oszillator entspricht 91, wenn die enge an der Spitze der Bereich Der Stochastische Oszillator ist gleich 15, wenn der Abschluss nahe der Unterseite des Bereichs liegt. Die Schließung entspricht 57, wenn die Schließung in der Mitte des Bereichs liegt. Während Impulsoszillatoren am besten für Handelsbereiche geeignet sind, können sie auch mit Wertpapieren verwendet werden, Vorausgesetzt, der Trend nimmt ein Zickzack-Format an Pullbacks sind Teil von Aufwärtstrends, die Zickzack höher Bounces sind Teil der Abwärtstrends, die zickzack niedriger In diesem Zusammenhang kann der Stochastische Oszillator verwendet werden, um Chancen in Harmonie mit dem größeren Trend zu identifizieren. Der Indikator kann auch verwendet werden Um Wendungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren Sollte ein Sicherheitshandel in der Nähe der Unterstützung mit einem überverkauften Stochastischen Oszillator, suchen Sie nach einer Pause über 20, um einen Aufschwung und erfolgreichen Support-Test zu signalisieren Umgekehrt, sollte ein Sicherheits-Handel in der Nähe Widerstand mit einem überkauften Stochastischen Oszillator, suchen Sie nach einem Brechen unter 80, um einen Abschwung und Widerstandsfehler zu signalisieren. Die Einstellungen auf dem Stochastischen Oszillator hängen von persönlichen Vorlieben, Trading-Stil und Zeitrahmen ab. Eine kürzere Rückblickperiode wird einen choppy-Oszillator mit vielen überkauften und überverkauften Lesungen erzeugen. Eine längere Rückblickperiode wird Bieten einen glatteren Oszillator mit weniger überkauften und überverkauften Messungen. Wie alle technischen Indikatoren ist es wichtig, den Stochastischen Oszillator in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu verwenden. Volumen, Stützwiderstand und Ausbrüche können verwendet werden, um die vom Stochastischen Oszillator erzeugten Signale zu bestätigen oder zu widerlegen. Lesen Sie den kompletten Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat Lesen Sie mehr über Glättung, überkaufte und überverkaufte Bedingungen und Stierbär-Setups dort. Zusatzliche Referenzen klicken Sie auf jede Referenz.7 2 2 Smoothened Stochastics AFL. Enclosed unten ist die geglättete Stochastik AFL, die ein guter Ersatz für die Standard-Amibroker-Indikator ist.7 3 Moving Average Convergence Divergence IndicatorDie von Gerald Appel in den späten siebziger Jahren entworfen, ist die Moving Average Convergence-Divergence MACD Indikator einer der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren verfügbar Die MACD Verwandelt zwei Trendfolgende Indikatoren, bewegt sich in einen Impulsoszillator, indem er den längeren gleitenden Durchschnitt von dem kürzeren gleitenden Durchschnitt abzieht. Als Ergebnis bietet das MACD das Beste aus beiden Welten Trend und Impuls Der MACD schwankt über und unter der Nulllinie als Die gleitenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren Trader können nach Signallinien-Crossover, Mittellinien-Crossover und Divergenzen suchen, um Signale zu generieren Da die MACD unbegrenzt ist, ist es nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren. Hinweis MACD kann entweder als MAC - DEE oder MACD. Hier ist ein Beispiel-Diagramm mit dem MACD-Indikator in der unteren Panel. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels bei StockCharts, denen auch ganze Kredit für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht.7 3 1 Interpretation. As sein Name impliziert , Die MACD ist alles über die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Durchschnitte Konvergenz tritt auf, wenn die gleitenden Mittelwerte aufeinander zu bewegen Divergenz tritt auf, wenn die bewegten Durchschnitte sich von einander bewegen Der kürzere gleitende Durchschnitt 12-Tage ist schneller und verantwortlich für die meisten MACD Bewegungen Der längere gleitende Durchschnitt 26-Tage ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Preisänderungen in der zugrunde liegenden Sicherheit. Die MACD-Linie oszilliert über und unter der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Übergänge signalisieren, dass die 12-Tage-EMA gekreuzt hat Die 26-tägige EMA Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab Positive MACD zeigt an, dass die 12-Tage-EMA über der 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, da die kürzere EMA weiter von der längeren EMA abweicht Aufwärts-Impuls steigt Negative MACD-Werte zeigen an, dass die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, da die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Abwärtsschwelle zunimmt Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich, da die 12-tägige EMA unter der 26-tägigen EMA handelt. Das anfängliche Kreuz trat Ende September auf den schwarzen Pfeil auf und der MACD zog weiter in das negative Territorium, als die 12-Tage-EMA von der 26-Tage weiter abwich EMA Der orangefarbene Bereich hebt eine Periode positiver MACD-Werte hervor, bei denen die 12-tägige EMA über der 26-tägigen EMA war. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieses Zeitraums unter 1 blieb. Rote Punktlinie Dies bedeutet den Abstand zwischen dem 12-Tage-Tag EMA und 26-Tage-EMA war weniger als 1 Punkt, was kein großer Unterschied ist. Der MACD-Indikator ist etwas Besonderes, weil er Impulse und Tendenzen in einem Indikator bringt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Impuls kann täglich, wöchentlich oder monatlich angewendet werden Diagramme Die Standardeinstellung für MACD ist der Unterschied zwischen den 12- und 26-Perioden-EMAs. Chartisten, die nach mehr Empfindlichkeit suchen, können einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt versuchen und ein längerer, langsamer Gleitender Durchschnitt MACD 5,35,5 ist empfindlicher als MACD 12,26,9 und könnte besser für wöchentliche Charts geeignet Chartisten auf der Suche nach weniger Empfindlichkeit kann die Verlängerung der gleitenden Mittelwerte betrachten Eine weniger empfindliche MACD wird noch oszillieren über unter Null, aber die Mittellinie Crossover und Signalleitung Crossovers wird weniger häufig. Die MACD Ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen Obwohl es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, hat die MACD keine obere oder untere Grenzen, um ihre Bewegung zu binden Während der scharfen Bewegungen kann die MACD weiterhin über - Über die historischen Extreme hinausgehen. Denken Sie daran, dass die MACD-Linie mit der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass die MACD-Werte vom Preis der zugrunde liegenden Sicherheit abhängen. Die MACD-Werte für 20 Aktien können von -1 bis 5 liegen 1 5, während die MACD-Werte für eine 100 von -10 bis 10 reichen können. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn Sie Impuls-Messwerte vergleichen möchten, sollten Sie stattdessen den Prozentsatz-Preis-Oszillator PPO verwenden Der MACD. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels bei StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Definitionen in diesem Unterabschnitt geht zu insbesondere beziehen sich auf die Crossover und Histogramm Interpretationen für den Einsatz in Ihrem Trading Systems. Zusätzliche Referenzen klicken Sie auf jeden reference. Posted Unten ist eine visuell erfreuliche Version des MACD-Indikators, den die Benutzer in ihren eigenen Charts verwenden können.7 4 Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilitätsbands, die oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts platziert sind. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich ändert Eine Volatilitätserhöhung und - abnahme Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und verengt, wenn die Volatilität abnimmt. Diese dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops zu identifizieren W-Bottoms oder um die Stärke des Trends zu bestimmen Signale, die aus der Verengung von BandWidth abgeleitet werden, werden im Chart-Schulartikel auf BandWidth diskutiert. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der normalerweise eingestellt ist 20 Perioden Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, weil ein einfacher gleitender Durchschnitt auch in der Standardabweichungsformel verwendet wird. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen über und eingestellt Unterhalb des mittleren band. Settings können an die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden Bollinger empfiehlt, kleine inkrementelle Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator zu ändern. Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung des Standards verwendet wurden Abweichung Daher sind für den Standardabweichungsmultiplikator nur geringe Anpassungen erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators mit einer 20-Tage-SMA rechtfertigen Und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator auf 2 1 für eine 50-Perioden-SMA zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator auf 1 9 für einen 10-Perioden-SMA zu reduzieren. Bollinger-Bänder reflektieren Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bändern Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisvorteile enthalten, was einen Umzug macht Die Bands signifikant Technisch sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unterhalb der unteren Band Allerdings sollte relativ hoch nicht als bearish oder als Verkaufssignal angesehen werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullish oder als Kauf betrachtet werden Signal Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Tool verwendet zu werden. Chartisten sollten Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalysen und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels Bei StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht. Zusätzliche Referenzen und Video-Links klicken Sie auf jeden Link. Weitere Informationen Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular klicken Sie hier.
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